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美国联准会官员表示，交换利差交易突然平仓，可能是美国长期公债价格4月暴跌的原因。(路透) 美国规模29兆美元的公债市场4月陷入动荡，长期公债殖利率创下38年来最大涨幅。管理美国联准会（Fed）约6兆美元证券投资组合的裴里（Roberto Perli）表示，名为交换利差交易的热门交易题材突然平仓，可能是美国长期公债价格当时暴跌的原因。 美国公债市场这场骚动，导火线是总统特朗普4月2日公布的大刀阔斧新关税。基于美国公债是典型避险资产，投资人起初涌入美国公债，但长期公债殖利率短短数天后反转大涨，30年期公债殖利率一周涨近50个基点，是1987年来最大单周涨幅；债券价格与殖利率走势相反。 纽约联准银行公开市场操作帐户管理人裴里指出，许多杠杆投资人原本基于银行法规可望松绑等因素已建立部位，只要美国较长期公债殖利率相对于期限相同的利率交换合约下跌，就能尝到甜头，但最后未能如愿。裴里说：“交换利差交易平仓，似乎是美国公债走势异常原因之一。” 针对美国公债市场4月混乱局面，许多新闻媒体当时把矛头指向“基差交易”，认为基差交易平仓导致美国公债市场动荡加剧，但裴里认为没有基差交易平仓的证据。美国总统特朗普突然暂停大多数贸易伙伴关税90天，理由就是债市大乱。 另一方面，裴里也透露，Fed重要流动性工具常备附买回机制（SRF）除了现有下午操作，也即将开放在上午使用。2021年纽约联准银行为支撑货币市场推出SRF，现有SRF操作时间通常是美东时间每个工作日下午1时30分至1时45分。 免责声明：本网转载的文章仅为传播更多信息之目的，本网未独立核实其内容真实性，文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利，请联系我们修改或删除。本网提供的内容，包括并不限于财经、房产类信息，仅供参考，不构成投资建议；本网内容，包括并不限于健康、保健信息，亦非专业意见、医疗建议，请另行咨询专业意见。本网联系邮箱：contact@cacnews.ca  |
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